Um cookie, no âmbito do protocolo de comunicação HTTP usado na Internet, é um pequeno arquivo de computador ou pacote de dados enviados por um site de Internet para o navegador do usuário, quando o utilizador visita o site.

Cada vez que o usuário visita o site novamente, o navegador envia o cookie de volta para o servidor para notificar atividades prévias do usuário.

Os cookies foram concebidos para serem um mecanismo confiável para que sítios se lembrem de informações da atividade do usuário, como senhas gravadas, itens adicionados no carrinho de compras em uma loja online, hiperligações que foram clicadas anteriormente, entre outros.

Assim, melhoram a experiência de navegação, recuperando informações já fornecidas.

Os cookies HTTP foram inventados por Lou Montulli, engenheiro de software da Netscape, em junho de 1994. Com ajuda de John Giannandrea, seu colega, a tecnologia foi introduzida no Netscape no mesmo ano. Montulli deu entrada ao pedido de patente para a tecnologia em 1995 e a patente foi concedida em 1998.

A lei GDPR (General Data Protection Regulation ou Regulamento Geral de Proteção de Dados, em português) de autoria da União Europeia regulamenta a transparência das informações fornecidas ao site pelo usuário e obriga a exibição de um aviso com a política de cookies adotada. 

Veja no Portal SIGA a sua política de cookies: http://siga.santoandre.sp.gov.br/PoliticaCookies.aspx

Fonte: https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/10/o-que-sao-cookies-entenda-os-dados-que-os-sites-guardam-sobre-voce.ghtml
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cookie (informática)